Овертрейдинг: как понять, что вы торгуете слишком много, и что с этим делать

Овертрейдинг — это сделки, которых не было в плане. Не количество само по себе, а разрыв между тем, что вы описали как стратегию, и тем, что видно в истории счёта.

Как это выглядит в цифрах

Допустим, у вас положительное матожидание +0.2R на сделку и издержки 0.05R на оборот. Три плановые сделки в день дают +0.45R.

Добавьте шесть импульсивных сделок с нулевым матожиданием: они не приносят прибыли, но приносят издержки — минус 0.3R. Итог дня падает почти вдвое, при этом кажется, что вы работали втрое больше.

Именно так овертрейдинг убивает счёт: не серией убытков, а медленным вычитанием комиссий и спредов из рабочей стратегии.

Признаки

• Сделки в часы, которые не входят в вашу сессию.
• Вход сразу после закрытия убыточной позиции.
• Увеличение объёма после проигрыша.
• Невозможность внятно записать причину входа постфактум.
• Открытый терминал весь день без конкретной задачи.

Три ограничителя

Лимит убытка на день. 3–4% от депозита. Достигли — терминал закрыт до завтра. Работает лучше любой мотивации.

Лимит сделок. Фиксированное число входов в день. Дефицит заставляет выбирать лучшие сетапы, а не первые попавшиеся.

Обязательная запись до входа. Пара строк: пара, причина, стоп, цель. Требование сформулировать причину отсекает большую часть импульсивных сделок само по себе.

Что ещё почитать

• Риск-менеджмент
• Просадка
• Комиссия брокера