Калькулятор размера позиции: при риске 1% десять стопов подряд стоят 9,56% депозита

Коротко

Калькулятор ниже отвечает на один вопрос: сколько брать в сделку, чтобы стоп забрал ровно ту сумму, которую вы согласились потерять. Формула короткая — размер позиции = (депозит × риск) ÷ (расстояние до стопа в долях от входа). Главная цифра, ради которой всё это делается: при риске 1% на сделку десять стопов подряд забирают 9,56% счёта, и вернуться в ноль стоит плюса в 10,57%. При риске 10% та же серия забирает 65,13% и требует потом +186,8%.

Формула: объём считается от стопа, а не от плеча

Базовое равенство выглядит так:

размер позиции = (депозит × риск в долях) ÷ (|вход − стоп| ÷ вход)

Знаменатель — это расстояние до стопа, выраженное долей от цены входа. Депозит 1 000 USDT, риск 1%, вход 50 000, стоп 49 000: расстояние 2%, позиция = 10 ÷ 0,02 = 500 USDT. Ровно этот пример разбирает автор IQSF на Smart-Lab (09.09.2026), формулируя правило одной строкой: «Размер позиции равен допустимой потере, делённой на расстояние до стопа».

Дальше начинается то, чего в учебниках обычно нет. Комиссия тейкера 0,055% списывается и на входе, и на выходе, то есть около 0,11% стоимости позиции уходит бирже независимо от результата. Если считать позицию по голой формуле, реальный убыток окажется больше заявленного. Калькулятор выше решает уравнение с комиссиями внутри: позиция × (расстояние + 0,055% + 0,055% × доля выхода) = сумма риска. Поэтому при депозите 1 000 USDT, риске 1% и стопе в 2,113% он выдаёт 450,11 USDT, а не 473,30 — разница и есть плата за вход и выход.

Плечо в этой формуле не участвует вообще. Оно определяет только одно — сколько денег будет заблокировано под позицию: маржа = размер позиции ÷ плечо. Bybit в справочном центре даёт ту же формулу для стоимости ордера: начальная маржа = количество × цена ÷ плечо, плюс комиссия на открытие и оценочная комиссия на закрытие. Их пример: 1 BTC по 50 000 с плечом 10x — маржа 5 000 USDT, открытие 27,5, закрытие 24,75, итого 5 052,25 USDT.

Почему фиксированный процент — это арифметика

Просадка и восстановление несимметричны. Формула возврата: нужный плюс = 1 ÷ (1 − просадка) − 1. Потеряли 50% — нужно +100%. Потеряли 90% — нужно +900%.

Отсюда вся разница между 1% и 10% риска. Серия из десяти убытков подряд — не экзотика, а нормальное событие для стратегии с точностью 50%: вероятность такой серии в достаточно длинной выборке сделок близка к единице.

Считается это так: остаток = (1 − риск)^10. Для 10%: 0,9^10 = 0,3487, то есть 348,68 USDT из тысячи. Просадка 65,13%, восстановление 1 ÷ 0,3487 − 1 = 186,8%.

Разрыв между строками нелинейный. Риск вырос в десять раз — а цена ошибки в терминах восстановления выросла в семнадцать с половиной. При 1% серия из десяти стопов отыгрывается одной приличной неделей. При 10% нужно утроить остаток, и это уже не торговля, а отыгрыш.

Двадцать стопов подряд добивают картину: при 1% остаётся 817,91 USDT (−18,21%), при 10% — 121,58 USDT, минус 87,84%, восстановление +722,5%.

Таблица на 19.09.2026: депозит × риск × стоп

Расчёт по формуле с комиссиями, плечо 10x. Цены на дату проверки: BTC 81 706,31 $ при суточном диапазоне 80 541,19–81 709,43 $, ETH 2 647,86 $ при диапазоне 2 586,10–2 655,71 $ (CoinGecko, 19.09.2026).

Первая цифра — размер позиции в USDT, вторая — требуемая маржа при плече 10x.

Что здесь видно сразу. Доля депозита под маржу не зависит от размера счёта: при риске 1% и стопе 1% это всегда 9,0%, при стопе 5% — 2,0%. Меняется только абсолют. И узкий стоп требует не меньше денег, а больше: сдвинув стоп с 5% на 1%, вы увеличиваете позицию в 4,6 раза при том же риске в деньгах.

Проверить строку легко. Депозит 1 000, риск 2% — это 20 USDT. Стоп 3%: 20 ÷ 0,03 = 666,67 по голой формуле; с поправкой на 0,055% на вход и 0,053% на выход получается 643,43 USDT. Маржа на 10x — 64,34 USDT, это 6,4% депозита.

Три ошибки, которые ломают весь расчёт

Риск считают от плеча. «Беру 10x, рискую 10%» — фраза без смысла. Плечо не задаёт убыток, убыток задаёт стоп. Позиция 321,71 USDT со стопом в 3% теряет 20 USDT и на плече 10x, и на 20x, и на 5x. Отличается только заблокированная маржа: 32,17, 16,09 и 64,34 USDT соответственно. Плечо меняет не риск, а то, сколько свободных денег остаётся на счету под другие сделки.

Стоп ставят по круглой цифре. На BTC по 81 706,31 $ разница между стопом на 80 000 и на 79 500 выглядит косметической — 2,088% против 2,700%. Но размер позиции при риске 1% от тысячи меняется с 455,13 до 356,02 USDT, на 22%. Круглая цена вдобавок собирает вокруг себя чужие стопы: уровень, который видят все, прокалывают охотнее, чем локальный минимум структуры. Стоп ставится туда, где идея сделки перестаёт работать, — и уже под него считается объём, а не наоборот.

После убытка увеличивают объём. Мартингейл на депозите 1 000 USDT со стартовым риском 10 USDT умирает на седьмой сделке: 10, 20, 40, 80, 160, 320 — на счету остаётся 370 USDT, а следующий шаг требует 640. Шесть стопов подряд, и счёта нет. Автор разбора на vc.ru формулирует это жёстче: «Мартингейл не умирает от частых ошибок. Он умирает от одной». В его симуляции стратегия прошла 2 479 сделок, прежде чем одна серия обнулила весь накопленный результат.

Ликвидация в правильно посчитанной сделке не участвует

Между стопом и ценой ликвидации есть жёсткое соотношение. Расстояние до ликвидации в изолированной марже примерно равно 1 ÷ плечо − ставка поддерживающей маржи − 0,11% комиссий. При стандартном MMR 0,5% это 9,39% на 10x, 4,39% на 20x и 0,39% на 100x.

Возьмём строку из таблицы: депозит 1 000, риск 1%, стоп 3%, позиция 321,71 USDT, плечо 10x, маржа 32,17 USDT. Стоп сработает при движении в 3%, ликвидация — при 9,39%. Цена доходит до стопа первой, вы теряете 10 USDT из 32,17 заблокированных, остальное возвращается на баланс. Ликвидационный уровень в этой сделке — цифра из справки, которая никогда не проверяется.

Ломается это на большом плече. Порог считается как плечо = 1 ÷ (стоп + MMR + 0,11%):

• стоп 1% — ликвидация обгоняет стоп на плече выше 62,1x;
• стоп 2% — выше 38,3x;
• стоп 3% — выше 27,7x;
• стоп 5% — выше 17,8x.

Практический вывод: сначала стоп, потом объём, и только последним — плечо, достаточно скромное, чтобы ликвидация осталась за стопом. Калькулятор выше предупреждает, когда эта граница нарушена.

Комиссии: сколько риск-бюджета уходит бирже

Тейкер 0,055% на вход и на выход — это примерно 0,11% стоимости позиции за круг. На позиции 321,71 USDT выходит 0,35 USDT. Мелочь ровно до тех пор, пока не сравнить её с риск-бюджетом сделки.

Депозит 1 000 USDT, риск 1% — 10 USDT на сделку:

Чем уже стоп, тем больше позиция при том же риске — и тем большую долю риска съедает оборот. На скальперском стопе в 0,5% почти пятая часть допустимого убытка уходит бирже ещё до того, как цена двинулась.

В месяц при десяти сделках в день (200 сделок) это 359,92 USDT комиссий — 36% депозита на стопе 0,5%, 197,30 USDT на стопе 1% и 69,72 USDT на стопе 3%. Мейкерские лимитные ордера по 0,02% снижают счёт втрое, но требуют не гнаться за ценой; полная сетка комиссий Bybit разобрана отдельно.

Когда 1% — плохое правило

Ольга Полещук (UniqUnits) на Smart-Lab (15.09.2026) приводит контраргументы, которые стоит держать в голове. На депозите 500 USDT риск в 1% — это 5 USDT, сопоставимо со спредом и комиссиями, и стратегия перестаёт окупаться арифметически. При 10–15 входах в день «риск 2% означает просадку 20–30% депозита за пару дней при обычной полосе неудач». Коррелированные позиции складываются: три лонга по разным альткоинам — это одна ставка на рынок, а не три независимых. И гэпы со скольжением ломают расчёт: «Запланированный 1% часто оборачивается 3-5% реального убытка».

Отсюда три поправки к формуле. Первая: если сделок в день больше пяти, считайте не процент на сделку, а дневной лимит потерь — например, 3% депозита, после которого терминал закрывается. Вторая: коррелированные позиции считайте как одну, деля риск между ними. Третья: на низколиквидных парах закладывайте проскальзывание, уменьшая позицию ещё на 10–20% от расчётной, — иначе стоп исполнится хуже расчёта. Та же логика работает и при копировании чужих сделок: подписчик получает размер позиции мастера, пересчитанный на свой депозит, а не свой собственный риск-менеджмент.

Что открыть в терминале прямо сейчас: окно ордера с полем стоимости ордера — биржа показывает там маржу вместе с комиссиями на вход и выход, и это лучший способ сверить расчёт калькулятора с реальностью своего аккаунта и своего VIP-уровня.