Волатильность и ATR: как измерить размах рынка и подобрать под него стоп

Волатильность — это размах движения, а не направление. Рынок может быть волатильным и стоять в диапазоне; может медленно ползти вверх при минимальной волатильности. Путать одно с другим — типичная ошибка.

ATR как рабочий инструмент

Индикатор ATR считает средний истинный диапазон за последние N свечей. Истинный диапазон учитывает гэпы, поэтому он честнее простого «максимум минус минимум».

Практическая польза: ATR переводит абстрактное «рынок стал спокойнее» в конкретное число, от которого можно считать стоп и цель.

Примерные ориентиры дневного ATR

Числа меняются со временем — считайте ATR на своём графике, а не берите из таблицы.

Как это применять

Стоп. 1–1.5 ATR текущего таймфрейма. Меньше — вас выбьет шумом, больше — риск на сделку станет непропорциональным.

Цель. Разумная цель редко превышает 1–2 дневных ATR внутри дня. Ожидание движения в три ATR за сессию — обычно фантазия.

Объём. Когда ATR растёт, стоп в пунктах увеличивается, а значит объём надо уменьшать, чтобы риск в деньгах остался тем же.

Последний пункт пропускают чаще всего. Трейдер держит привычный лот, рынок разгоняется вдвое, и риск на сделку незаметно удваивается вместе с ним.

Что ещё почитать

• Стоп-лосс
• Расчёт объёма позиции
• Торговые сессии